QUANT Developer Python — CREDIT RISK 3 mois renouvelable PARIS
Pour une mission de 3 mois renouvelable, nous recherchons un Quant Developer Python sur la Modélisation de portefeuilles de crédit
Client \& contexte
Notre client, institution financière de place, intervient sur plusieurs métiers : financement court, moyen et long terme en partenariat avec les banques, garantie des concours financiers, financement de l'innovation, investissement en fonds propres, financement des besoins à l'export et assurance export.
La Direction Actuariat, Modélisation des Risques pilote la modélisation et le suivi des portefeuilles associés à ces métiers et classes d'actifs. Au sein de cette direction, le département développe les modèles de pilotage et de risque : provisionnement IFRS 9 et capital économique sur les activités de financement, pilotage des fonds de garantie, etc.
Missions
Implémenter en Python les modèles de portefeuilles de crédit
Optimiser et maintenir la base de code existante
Assurer la coordination avec les administrateurs de l'infrastructure Dataiku
Profil candidat:
Profil recherché
Très bon niveau en Python (indispensable)
Solides bases en modélisation de portefeuilles de crédit, statistiques et probabilités
Pratique de Dataiku et d'AWS
Maîtrise de Git et des bonnes pratiques de versioning
Modalités
Mission de 3 mois renouvelable.
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