Product Manager Savings ALM

• REQ\-10121070


• 10/09/2026


• Change Execution


• Frankfurt am Main, Germany


• Nuremberg, Germany


• Nürnberg


• ING Bank

Senior Product Manager Savings ALM (m/w/d)

für Tribe Savings

Deine Aufgaben im Wesentlichen

• Definition und Verantwortung der Produktvision sowie der kurz\- und langfristigen Roadmap für unsere Sparprodukte und Dienstleistungen.


• Aktive Gestaltung von Preisstrategien und Produktkonditionen, Weiterentwicklung des Produktportfolios sowie Ableitung konkreter Maßnahmen zur Unterstützung von Wachstum, Kundennutzen und Wettbewerbsfähigkeit.


• Steuerung, Priorisierung und Nachverfolgung des Product Backlogs anhand des geschaffenen Mehrwerts. Zusammenarbeit mit Architekten, Product Ownern und Squads zur Übersetzung von Epics in Features und User Stories.


• Entwicklung, kritische Bewertung und Erläuterung von Business Cases, Forecasts, Performance\-Analysen und datenbasierten Erkenntnissen. Identifikation von Optimierungspotenzialen bei Produkten, Customer Journeys und Nutzererlebnissen.


• Analyse von Markt\-, Wettbewerbs\- und Branchentrends zur Sicherstellung einer nachhaltigen Positionierung unseres Sparangebots.


• Koordination komplexer bereichsübergreifender Initiativen von der Konzeption bis zur erfolgreichen Umsetzung unter Berücksichtigung von Abhängigkeiten, Ressourcen, Kosten, Nutzen und Risiken.


• Definition und Überwachung geschäftlicher Nutzenpotenziale sowie Einleitung von Maßnahmen bei Abweichungen zur Maximierung des gelieferten Mehrwerts.


• Erstellung fachlicher Anforderungen und enge Zusammenarbeit mit Business, IT, Operations, Risk, Finance sowie nationalen und internationalen Schnittstellen.


• Unterstützung der Squads bei der Umsetzung von Features, Steuerung der Lieferreihenfolge komplexer Epics, Management von Abhängigkeiten und Hindernissen sowie Sicherstellung einer End\-to\-End\-Integrationssicht über verschiedene Tribes hinweg.


• Gestaltung, Implementierung und Optimierung von Prozessen zur Steigerung von Effizienz, Qualität, Automatisierung und Kundennutzen.


• Übernahme von Verantwortung innerhalb der First Line of Defence, Bewertung finanzieller und nicht\-finanzieller Risiken sowie Sicherstellung der Einhaltung relevanter Richtlinien, Verfahren und Kontrollen.


• Ansprechpartner für externe Partner und Dienstleister sowie Übernahme bereichsübergreifender und ad hoc anfallender Themen.

Schwerpunkt Archetype 2: Modellierung, Replikation und Hedging

Du übernimmst die fachliche Verantwortung für den Business\-Beitrag zur ALM\-Steuerung (Asset and Liability Management) und zum Replikationsmanagement. Du erarbeitest belastbare und nachvollziehbare Entscheidungsvorlagen und stellst die Konsistenz zwischen Kundenverhalten, Produktstrategie, Preisgestaltung und Bilanzwirkung sicher.

• Verantwortung und kritische Überprüfung von Modellierungsannahmen für Sparprodukte, einschließlich Kundensegmentierung, Volumen\- und Laufzeitannahmen, Verhaltensmustern, Zinselastizitäten, Abflussannahmen und fachlichen Experteneinschätzungen.


• Initiierung und Steuerung von Kalibrierungen und Rekalibrierungen, Vergleich modellierter und tatsächlicher Ergebnisse sowie Nutzung von Backtesting, Sensitivitätsanalysen und Szenarien zur Identifikation notwendiger Anpassungen.


• Entwicklung quantitativer Handlungsoptionen gemeinsam mit Treasury für Replikations\- und Hedging\-Entscheidungen, einschließlich Delta\- oder dynamischem Hedging, Modell\-Overlays und strategischen Overlays zur Steuerung von Sensitivitäten des Zinsergebnisses.


• Bewertung von Optionen anhand klarer Zielgrößen wie erwartetem Zinsergebnis (NII), Margeneffekten, Risiko, Stabilität, Kosten, Liquidität, Kundenauswirkungen und operativer Umsetzbarkeit.


• Formulierung der fachlichen Sichtweise und konkreter Optimierungsvorschläge, Dokumentation von Annahmen und Entscheidungslogiken sowie Erstellung von Empfehlungen für Asset \& Liability Review und ALCO.


• Sicherstellung der Konsistenz zwischen Preisentscheidungen, kommerzieller Planung, Kundenverhaltensmodellen und ALM\-Replikation sowie transparente Darstellung wesentlicher Wechselwirkungen.


• Arbeit innerhalb eines klaren Governance\-Modells: Das Business verantwortet die Nutzung von Modellen, Parametrisierung, Segmentierung und Experteneinschätzungen; Treasury unterstützt bei quantitativer Kalibrierung, IRRBB\-Auswirkungsanalysen und Hedging\-Umsetzung; Risk verantwortet Methoden und Standards und übernimmt die unabhängige Überprüfung.

Am besten bist Du geeignet, wenn Du

• Ein Abgeschlossenes Studium der Wirtschafts\-, Betriebs\- oder Finanzwissenschaften, Mathematik oder eines vergleichbaren Fachgebiets, eine Bankausbildung oder eine vergleichbare Berufserfahrung vorweisen kannst.


• Umfangreiche Erfahrung im Produktmanagement, idealerweise im Banken\-, Spar\- oder Einlagengeschäft, verbunden mit einem fundierten Verständnis des gesamten Produktlebenszyklus hast.


• Solides Verständnis der Zusammenhänge zwischen Geschäftsanforderungen, Prozessen, Daten und Technologie sowie die Fähigkeit, Business und IT zu verbinden, mitbringst.


• Souveräner Umgang mit Stakeholdern, einschließlich der Zusammenarbeit mit dem Senior Management, sowie die Fähigkeit, unterschiedliche Interessen auszubalancieren und nachhaltige Entscheidungen zu treffen, zu deiner Arbeitsweise gehört.


• Ausgeprägte analytische Fähigkeiten, Erfahrung im Umgang mit großen Datenmengen und die Fähigkeit, komplexe Informationen in klare Entscheidungen und Empfehlungen zu übersetzen, hast.


• Erfahrung in Projekten, Programmen oder agilen Produktorganisationen sowie starke Fähigkeiten in Priorisierung, Roadmap\- und Backlog\-Management mitbringst.


• Verhandlungssichere Englischkenntnisse in Wort und Schrift sowie gute Deutschkenntnisse hast.

Zusätzliche Anforderungen für den Archetype\-2\-Schwerpunkt:

• Fundierte Kenntnisse in Asset \& Liability Management (ALM), der Replikation nicht\-fälliger Einlagen, IRRBB (Interest Rate Risk in the Banking Book), dem Management von Zinsrisiken sowie der wirtschaftlichen Logik von Hedging\-Entscheidungen.


• Fähigkeit, Modellannahmen und quantitative Ergebnisse zu bewerten, Sensitivitäten und Szenarien zu interpretieren sowie belastbare Optimierungsentscheidungen abzuleiten.


• Erfahrung in Datenanalyse, Modellkalibrierung, Backtesting oder Verhaltensmodellierung. Kenntnisse zu Zinselastizitäten, Kundenabwanderung und Einlagenmodellierung sind besonders relevant.


• Praktisches Verständnis zentraler Hedging\-Konzepte, insbesondere Delta\-Hedging und dynamisches Hedging, sowie die Fähigkeit, deren Auswirkungen, Grenzen, Risiken und wirtschaftliche Konsequenzen verständlich zu erläutern.


• Sicherer Umgang mit quantitativen Werkzeugen und großen Datensätzen. Sehr gute Excel\-Kenntnisse werden vorausgesetzt; Erfahrungen mit SQL, Python, R oder vergleichbaren Analysetools sind von Vorteil.


• Fähigkeit, komplexe Analysen für Treasury, Risk, Finance, Senior Management und Entscheidungsgremien aufzubereiten und Empfehlungen klar und nachvollziehbar zu vertreten.

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